# 第四章：第一次亏损
四月十三日，周一。
陈默的模拟账户开始实盘交易。
他的策略设定了严格的止损规则——每笔交易亏损不超过本金的1%，总回撤控制在8%以内。但他知道，这些规则在极端行情下可能会失效。
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上午九点，交易开盘。
第一笔交易触发买入信号，陈默确认入场。价格最初朝有利方向移动，他获得了一点浮盈。但十分钟后，市场突然反转，价格跌破止损位。
单笔亏损：0.8%。
陈默盯着屏幕，没有恐慌。这是他预料中的事——策略不可能每笔都盈利，关键是控制损失。
第二笔交易，他选择观望。市场波动剧烈，不符合他的入场条件。
上午十点，他收到David的邮件："今天演示后，公司决定让你负责EA项目的后续开发。"
这是一个好消息。EA项目意味着更多的预算和团队支持，对他的职业发展有帮助。
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中午，陈默在茶水间遇到阿吉。
"你最近很忙啊。"阿吉说，"听说你在做量化策略？"
"嗯。"
"那个……我有个客户想修电脑，你要不要接？报酬不错。"
陈默想了想。"什么类型的？"
"服务器硬盘故障，数据恢复。客户急用，愿意出高价。"
陈默点点头。"发我详情。"
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下午，陈默继续监控模拟账户。
他的策略表现稳定，但波动较大。下午两点，他触发了一次较大的止损，亏损达到2.1%。
总回撤：2.9%。
还在可控范围内。
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傍晚，陈默接到一个电话。
是深圳的一家数据恢复公司。他们有一个客户需要紧急处理服务器故障，报酬丰厚。
"明天早上出发，后天回来。"对方说，"你觉得怎么样？"
陈默想了想。"我需要确认一下工作安排。"
"当然。你明天答复我。"
挂断电话后，陈默打开日历。明天是周日，正好可以和黄金电脑的工作错开。
他回复："我接受。"
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四月十四日，周二。
陈默一早出发去深圳。
阿吉开车送他到罗湖口岸，他过关后乘坐地铁前往客户指定的地址——元朗区的一个数据中心。
到达后，他发现故障原因比他想象的严重。服务器RAID阵列中有两块硬盘同时损坏，数据处于危险边缘。
"你们之前尝试过什么？"他问现场的技术人员。
"我们试过软件修复，但失败了。"
陈默点点头，开始检查硬件。两块硬盘都有物理损伤，磁头变形，盘片有划痕。
他花了六个小时尝试恢复，最终成功读取了97%的数据。
客户满意地付了三万元报酬。
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回到香港后，陈默直接去黄金电脑交班。
"你今天去深圳了？"Kenneth问。
"嗯。数据恢复项目。"
Kenneth点点头。"做得好。你这种技术，在香港市场很值钱。"
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晚上，陈默回到劏房。
他打开电脑，检查模拟账户的状态。今天的交易结果不太理想——连续亏损三笔，总回撤达到4.5%。
但他知道这是正常的。策略本身有缺陷，需要在极端波动环境下优化。
他打开老K的私信，发了消息。
"模拟账户最近回撤较大，你有什么建议？"
老K回复很快："你的流动性过滤模块太严格了。在低流动性时段，你的策略会错过很多机会。建议放宽条件，允许一定程度的滑点。"
陈默思考了一下。"但如果放宽条件，可能会增加风险。"
"风险是交易的代价。你需要找到平衡点。"
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四月十五日，周三。
陈默开始修改策略代码。
他调整了流动性过滤的参数，增加了波动率适应的灵敏度，并优化了止损逻辑。新的回测结果显示，最大回撤从7.8%降低到6.5%，但收益也从9.5%下降到8.2%。
这是个取舍——更低的回撤，更稳定的表现。
他把修改后的版本部署到Demo账户，开始监控。
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上午，陈默收到一封邮件。
是深藍資本的HR发来的，询问他是否愿意参加第二轮面试。
"您的背景很有吸引力。我们希望能进一步交流。"
陈默愣了一下。他上周只参加过AlphaQuant的面试，深藍資本是什么时候发出的邀请？
他回复邮件，确认参加面试。
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